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買進兀鷹價差策略的使用時機在於研判標的現貨價格在選擇權到期日時不會大漲或大跌的盤整格局時採用。買進兀鷹價差策略和買進蝶式價差策略非常相似，都是有限風險，有限報酬，不像賣出跨式或賣出勒式策略會有無限的風險，因而廣受投資人的歡迎。
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賣出兀鷹價差策略乃一共由四口選擇權所組成之複合式策略，其使用時機在於預期標的現貨價格會比盤整的波動幅度更大的小漲或小跌時使用，該策略之風險與獲利均為有限。 賣出兀鷹價差策略之作法是「買進一組履約價較低的空頭價差 ( 即賣出較低履約價選擇權，同時買進較高履約價選擇權 ) ，同時買進一組履約價較高之多頭價差 ( 即買進較低履約價選擇權，賣出較高履約價選擇權 ) ，而多頭價差之履約價間距要等於空頭價差之履約價間距」。
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