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買進兀鷹價差策略的使用時機在於研判標的現貨價格在選擇權到期日時不會大漲或大跌的盤整格局時採用。買進兀鷹價差策略和買進蝶式價差策略非常相似，都是有限風險，有限報酬，不像賣出跨式或賣出勒式策略會有無限的風險，因而廣受投資人的歡迎。
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賣出兀鷹價差策略乃一共由四口選擇權所組成之複合式策略，其使用時機在於預期標的現貨價格會比盤整的波動幅度更大的小漲或小跌時使用，該策略之風險與獲利均為有限。 賣出兀鷹價差策略之作法是「買進一組履約價較低的空頭價差 ( 即賣出較低履約價選擇權，同時買進較高履約價選擇權 ) ，同時買進一組履約價較高之多頭價差 ( 即買進較低履約價選擇權，賣出較高履約價選擇權 ) ，而多頭價差之履約價間距要等於空頭價差之履約價間距」。
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賣出蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時會有較大的變動時採用，其獲利與風險均為有限，屬於較保守的操作策略。該策略是由履約價較低的空頭價差與履約價較高的多頭價差部位各一組來合成，其四口選擇權中只有三種不同的履約價 ( 即空頭價差的較高履約價須等於多頭價差部位之較低履約價 ) ，且空頭價差之履約價間距與多頭價差之履約價間距須相同。
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買進蝶式策略的使用時機在於研判標的物在選擇權到期日時不會有重大的價格變動的盤整格局時採用。與賣出跨式及賣出勒式不同的是，買進蝶式交易的風險有限，對於想在盤整格局中獲利又不想冒太大風險的投資人而言，買進蝶式價差策略是一個很好的選擇。
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